Elección bajo incertidumbre y riesgo

Explora utilidad esperada, equivalente cierto, prima de riesgo, seguro óptimo, consumo contingente y reparto eficiente del riesgo entre dos agentes.

DisponibleLaboratorio Económico Docente

Categoría: Microeconomía · Laboratorio docente

Laboratorio interactivo para estudiar decisiones económicas cuando los resultados dependen de estados inciertos. Conecta la elección individual, el seguro y los mercados contingentes en una misma secuencia docente.

Qué permite analizar

  • Loterías de dos estados, dispersión y utilidad esperada.
  • Equivalente cierto, prima de riesgo y desigualdad de Jensen.
  • Cobertura óptima con prima actuarialmente justa o cargada.
  • Consumo por estados, eficiencia de Pareto y reparto del riesgo.
  • Precios de estado y equilibrio competitivo con mercados completos.

Ámbitos previstos

  • Utilidad esperada
  • Equivalente cierto y prima de riesgo
  • Seguro óptimo
  • Consumo contingente
  • Caja de Edgeworth por estados
  • Equilibrio competitivo

Elección bajo incertidumbre y riesgo

Conecta utilidad esperada, seguro individual, consumo contingente y reparto eficiente del riesgo. Las probabilidades describen estados; los precios de estado valoran recursos contingentes y no tienen por qué coincidir con ellas.

Modelo docente con parámetros abstractos. Las utilidades se comparan para un mismo agente, no cardinalmente entre personas.

CEE[W]Riqueza, WUtilidad, u(W)
— utilidad- - cuerda de Jensen— equivalente cierto- - riqueza esperada
Riqueza esperada
100
Equivalente cierto
96
Prima de riesgo
4
Varianza
400
Desviación típica
20
Utilidad esperada
0,99
Actitud
Aversión al riesgo

Interpretación económica

Con la utilidad seleccionada, el equivalente cierto es 4 unidades menor que la riqueza esperada. Esa diferencia es la prima de riesgo de esta lotería.

Ecuaciones del modelo

EU = πu(W1) + (1 − π)u(W2)
RP = E[W] − CE
u(c) = ,  γ ≠ 1
P(θ) = (1 + λ)pθD
TMS12 =
q1c1 + q2c2 = q1ω1 + q2ω2

Metodología

El modelo usa dos estados con probabilidades π y 1−π. La utilidad estructural es CRRA, con continuidad logarítmica cuando γ=1, y ofrece además funciones lineal, raíz, logarítmica y CARA. El módulo de seguro maximiza la utilidad esperada sobre coberturas factibles. El módulo de reparto conserva exactamente los recursos de cada estado y calcula el equilibrio mediante demandas contingentes y vaciado de mercados.

Las probabilidades y los precios de estado representan conceptos distintos. La igualdad de tasas marginales de sustitución se utiliza únicamente para asignaciones interiores; los resultados de frontera se tratan por separado.

Fuentes

Material docente y auditoría económico-matemática preparados para el Laboratorio Económico AEALCEE. Los parámetros son ejemplos pedagógicos y no estimaciones econométricas.